期貨交割日效應具體來說就是期貨到期效應，當期貨交割日當天，我們就可以看到股市發生的變化。具體來說，到了股指期貨結算的當天，交易都已經完成了，于是期貨和現貨的成交量和波動率都會顯著增加的現象。而這些現象就是期指交割日出現的一些明顯效應。那么，到底是什么原因造成的這種效應呢?在股指期貨市場上，這是股指期貨市場的特征造成的，因為在交割當天，套利交易、移倉交易都會在同一天發生，這些交易的完成，會改變市場原來的格局，造成期貨市場波動。除此之外，還有一些其他的交易出現并且它們也對期指市場的格局產生很大的影響。具體來說，套利的平倉交易、套期保值的轉倉交易與投機交易者操縱結算價格的欲望，它們強烈的欲望直接就形成了一些交易，而這些交易就產生了到期日效應。當現貨市場出現了大幅下跌的現象的時候，就是最為明顯的表現。
為了能夠真正的掌握住什么是期指交割日效應，投資者可以多去學習一些期貨知識，了解一下期指市場的來龍去脈，這樣才能夠有所收獲。
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