在利用股指期貨進行套利時，需要觀察指數期貨的變化。由于ETF沒有印花稅而只需要考慮ETF買賣的傭金，省去很多成本，同時ETF的流動行比較好，而且不像股票可能因為某種原因停牌，所以在這里我們利用ETF作為指數期貨的現貨來分析套利的上下限。
這樣我們可以得出結論：當指數期貨的市場價格在上限和下限之間波動時，我們認為指數期貨價格比較合理，此時不存在套利空間。而當指數期貨的價格超出上下限的范圍時，就可以立即進入套利空間，獲取低風險的套利收益。
在正向套利操作期間，我們的成本主要有：買賣ETF的傭金;買賣ETF的沖擊成本;指數期貨的交易成本;4、買賣指數期貨合約的沖擊成本。所以當套利空間大于套利的成本時，便可以進行實際操作。這樣得到指數期貨套利的上限是：現貨ETF價格+交易成本。
在反向套利操作期間，我們的成本主要有：買賣ETF的傭金;買賣ETF的沖擊成本;指數期貨的交易成本;4、買賣指數期貨合約的沖擊成本。所以當套利空間大于套利的成本時，便可以進行實際操作。這樣得到指數期貨套利的上限是：現貨ETF價格-交易成本。
以上就是有關利用ETF和股指期貨進行套利的介紹，如若了解更多，請關注期指套利欄目。作為投資者一定要保持良好的心態，去認真的進行分析，投資交易，去學會尊重交易，才能得到意想不到的收獲。投資者一定要記住，任何一種投資方式，都是需要投資者進行理性的分析的，如果你不能夠做到冷靜面對暴跌情況，那么也就只會注定你在這個市場中不會走太遠，因為你所選擇的方向都是你在感性沖動之下所下定的決心，這是非常影響你的判斷能力的，也將最終表現在你的利潤方面上。
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