對于股市期貨中套利的風險，主要就分為兩種，一種是保證金風險的控制，兩一種就是有風險套利的風險控制，下面將詳細的介紹這兩種套利的風險控制。
第一、保證金風險控制
在前面的內容中，我們已經(jīng)知道期指頭寸的餐位控制在期現(xiàn)套利是尤為重要的。指數(shù)一旦上漲，那么期指頭寸的保證金就會遇到雙重擠壓。一重擠壓是期指空單的虧損并不能由現(xiàn)貨頭寸的浮盈所彌補，另一重的就是隨著指數(shù)的上漲，所需保證金將會隨著期指合約價值的上升而增加。
設M為期指保證金的比例，R為滬深300指數(shù)漲幅，β期指為期指合約空頭頭寸收益率相對滬深300指數(shù)收益率的β。為了避免保證金追加風險，至少應把占套利總權益的M2/(M+1)×(M-R×β期指)比例的資金作為期指端的保證金。
第二、有風險套利的風險控制
風險套利的風險主要就是指價格風險、價差風險與展期風險。所以對這三種風險的控制是非常重要的，投資者一定要設立好止盈止損位，還要去密切關注展期時的價差升水幅度，進而去避免“套利”變成“虧損”的風險。
兩種期指套利的風險控制，相信您已經(jīng)記在心中了，在交易中對于止損點的設置是非常重要，這樣才能更加的保證您的資金的安全，才能避免您因為一時的貪婪而有盈利的局面變?yōu)樘潛p的局面。
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