1.期指合約定價
期指合約的價格是進行股指期貨套利的判斷基礎。但是股指期貨合約的定價也存在不確定性，這就在一定程度上會給套利交易帶來很大的風險。
2.現貨指數或組合買賣
期指套利中常會涉及到現貨指數或組合的買賣，滬深300指數的成分股有300種，各個成分股流動性也存在相應的差別，所以，在同一時間內完成現貨指數的建倉有一定的難度。若使用與滬深300指數相關的現貨組合，那么這些組合與滬深300指數是否具有穩定的相關性也是問題。
3.政策環境
就目前而言，境外已有香港交易所、芝加哥期權交易所、文萊國際交易所相繼推出了中國股指期貨產品，新加坡交易所宣布將推出新華富時A50中國股指期貨。在滬深300指數上市后，上述股指產品也將提供大量的跨市套利和跨品種套利的機會。
對于股指期貨的跨市套利和跨品種套利，政策環境是最難以控制的風險。政策風險主要來自于匯率風險、資金流動風險以及不同股指期貨產品所在市場的內部經濟政策風險這三個方面。
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