期貨交易系統就是由相互關聯的交易規則構成的一套完整的交易規則體系，要經過實戰驗證并且成為交易者自身的系統，能夠實現足夠可觀的交易決策，最好能夠達到百分之百，排除掉交易者自身的交易情緒的影響，造成不能夠承受的判斷性失誤的交易錯誤。具有來說一個交易系統的建立需要考慮以下幾個因素和兩個原則。

　　期貨交易系統建立需要考慮的因素：1、能判斷大勢。判斷大勢的工具可以是任何趨勢指標，比如：移動平均線、布林線、瀑布線等。也可以是任何時間段。年線、季線、月線、周線、日線甚至日內線都可以。主要是交易者根據自己對趨勢的理解來設定的。目前中國期貨市場還不太成熟和穩定，交易者還是不要看太長的時間段，風險太大。2、明確的買賣點。判斷大勢只是確定一個方向，還需要有一個時間段來進行交易。我不贊同用一個時間段既看大勢，又交易。我覺得交易的時間段要比看大勢的時間段小一個級別。這樣做的好處是你能找到比較精確的入場點。3、過濾掉無效雜波行情。這個建立環節是建立交易系統的精髓部分，交易者一定要在系統中加入過濾條件。盡量能過濾掉大部分無效走勢，只有這樣才能減少止損的次數，才能有更多的精力和資金去對付那些明確的行情。4、設立止損位置。設置止損強調一萬遍都不為過。在交易前要設好保護性止損，這個止損是防止入場錯誤不讓損失擴大的，這個止損不要設太大，因為你進場正確的話，價格很快就會脫離你的成本價。如果入場錯誤，行情反轉，你把止損設太大的話，就會造成不必要的損失。買進頭寸后，隨著行情的發展還要移動止損位。比如你認為價格脫離成本價一段距離，為了防止行情突然逆轉，把止損移動到進場價附近，這時即使行情逆轉也不會賠錢。5、明確的賣出點。股市中有句諺語：”會買的是徒弟，會賣的是師傅“。在期貨市場上平倉也是一門大學問。在我們的交易生涯中，有很多交易明明是盈利的，就因為平倉的原因最后造成了虧損。平早了，錯失一大段利潤，平晚了，又讓利潤部分回吐甚至全部回吐。所以交易者使用的進出場時間段一定要和看大勢的時間段相匹配，既能守住你做的趨勢的利潤，又能在恰當的時候出場。

　　通過上述期貨交易系統建立的因素就可以建立出一個完成的系統，除此之外，還要兼顧到兩個原則才能夠更好的使用，分別是：1、交易系統要盡量簡單。我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。但隨著時間的推移，交易者逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。在最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。雖然理論上看似很完美，但是在使用起來卻出現了一些問題。尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，就會造成交易者往往會猶豫不決，放棄之后發現有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄又不知道該如何開倉。這是需要進行修改，將三重框架變成兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。并且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助于提高執行力。2、交易系統要能夠過濾無效走勢。我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。投資者如果不加甄別的什么走勢都做，那么就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。

　　當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號，那么再好的交易系統也變成了擺設。交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還要應該加強內心的修煉，盡量的遵守交易系統。這樣才能保持良好的交易成績。