看跌期權比率套利到期時的損益可以概括為：
1.當標的物價格高于買入期權的執行價格時，損益=賣出期權的權利金-買人期權的權利金=凈債權(-凈債務);
2.當標的物價格介于較低執行價和較高執行價之間時，損益=凈債權(-凈債務)+買入期權的數量×(較高執行價-標的物價格);
3.當標的物價格低于較低執行價時，損益=凈債權(-凈債務)+買人期權數量×(較高執行價-較低執行價)-凈賣出期權數量×(較低執行價-標的物價格);
4.下行損益平衡點=較低執行價-[凈債權(-凈債務)+買人期權數量×(較高執行價-較低執行價)]/凈賣出期權數量。
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